주식투자 절대지식, 브렌트 펜폴드

내가 아는
매매를 가장 잘하는 분께
선물 받은 책

1.
매매 아이디어가 올바른 것인지 증명하는 길은
자기 스스로 검증하는 것 하나 뿐
:
몇년쯤 매매했을때 깨달은 사실
이건 정말 중요하다고 생각해서 딸에게 편지로도 남겼다 ㅎㅎ

2.
정해둔 손절매 시기를 변경하면
더 큰 손실로 이어진다

3.
시장이 지루할 때
이익을 더 짜내려고
나의 계획을 수정하려는 충동을 억제해야 함

4.
파산까지의 손실 금액 설정하기
한 번 매매로 잃을 수 있는 금액 정하기
최소한 20번의 연속 손실이 가능하도록
:
이것도 참 ㅎㅎ
내가 한 매매 아이디어로 잃을 수 잇는 금액을
씨드의 5%로 한정해서 하고 있는것과 비슷했다

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1. 유동성
내가 빠져나와야 할 때 바로 매도가 가능할 정도의 유동성 필요

2. 수수료
선물로 15만불 1계약은 수수료가 50불이지만
주식은 468불 (수수료 0.15%가정)

3. 켈리의 공식
F = ([R+1]×P-1)/R

P 매매 시스템의 승률
R 이익 금액과 손실 금액의 비율

승률이 65% 이익이 손실보다 1.3배 크면
P에 0.65 넣 F = ([1.3+1] × 0.65 -1)/1.3
38%

그럼 매매마다 내 돈의 38%를 쓰는 것

손실을 제한하기 위해서는
한번의 매매에 잃을 수 있는 돈을 정하자

(여기에서도 또 5%)

공식은
(계좌 총 자산 × 노출시킬 위험의 비율)/ 최대손실금액 = 매매가능한 계약수

이것도 항상 내가 생각하던거랑 같다
1억으로 매매하면서
5%를 잃을수 있다면
500을 쓸 수 있고
한 계약당 손절선을 정하면 500/손절액만큼 매수하면 되는 것